Get Adobe Flash player
Брокеры Форекс
Форекс статьи
Подпишитесь для новостей

Введите свой адрес:

Оптимизация и цели инвестиционного портфеля на валютном рынке

Понятие инвестиционный портфель

подразумевает собой целенаправленное формирование определенной инвестиционной стратегии совокупности вложений денежных средств в различные инвестиционные объекты и, соответственно, валютный портфель — это распределение капитала среди валютных на международном рынке Форекс.

Инвестиционный портфель должен формироваться с помощью разработанной политики инвестирования,
методом подбора самых эффективных и стабильных финансовых вложений.
В зависимости от направления применяемой инвестиционной стратегии определяются специфические цели инвестирования, а именно:

  1. Риск инвестиционного портфеля — уменьшение или сведение к самому минимуму;
  2. Рост капитала — достижение максимальных значений;
  3. Получаемая доходность — стремление к максимальным величинам;
  4. Постоянное обеспечение необходимой ликвидности валютного портфеля.


Оптимизация инвестиционного портфеля на валютном рынке

Процесс управления валютным портфелем включает в себя его комплектацию с дальнейшей оптимизацией.
Формирование оптимального инвестиционного портфеля состоит из следующих этапов:

 

  1.   Выбор валютных инструментов, которые инвестор включит в состав своего портфеля.
  2.   Определение оптимальной составляющей валютного портфеля по шкале доходность-риск.
  3.   Подбор структуры данного портфеля по отношению к риску.
  4.   Определение направления при открытии позиций.
  5. Осуществление контроля за действующими позициями.

оптимизация инвестиционного портфеля
Оптимизация валютного портфеля — одна из центральных задач, которая требует повышенного внимания от каждого управляющего компанией или частного инвестора.

В ходе оптимизации важно чётко знать её границы, а именно:
сумму денежных средств, которую инвестор может вложить в инвестиции, плюс уровень дохода, который он желает получить.
Финансовый кризис, процветающий в современном мире, очень часто приводит к потрясениям на валютном рынке, и соответственно, к ощутимым колебаниям при формировании валютных курсов, так возникает риск инвестиционного портфеля.
Для облегчения деятельности инвестора, на основе актуальной портфельной теории,
были рассмотрены, действующие на практике, эффективные методы оптимизации состава валютного портфеля, опираясь на критерий доходность-риск.
На языке программирования Visual Basic for Application специалисты разработали компьютерный алгоритм, который с помощью определённых функции Microsoft Excel — показателей доходности и коэффициента корреляции активов состоящих из валютных пар, позволяет рассчитать их доли в оптимальном инвестиционном портфеле, а также риск и доходность. Программа может проводить необходимые вычисления, как с учётом без рискового актива, так и без него.



Риск инвестиционного портфеля — основная проблема при его оптимизации

В процессе оптимизации главной проблемой является
периодически возникающие риски инвестиционного портфеля.
По отношению к валютному портфелю различают следующие риски:
кредитный, инвестиционный, процентный и валютный, каждый из которых требует грамотного и эффективного управления при формировании портфельных инвестиций.
Полностью устранить все риски не получится, а вот минимизировать их просто необходимо.
Для этого следует использовать технический и фундаментальный анализ валютного рынка.

Технический анализ.
Данный термин включает в себя исследование динамики движения валют на рынке Форекс, чтобы в дальнейшем иметь возможность спрогнозировать будущее направления движения цен. На практике технический анализ происходит посредством изучения графиков валютных пар, которые отражают полную картину их движения. Вся информация о ценах представляется в виде кривой линии и при проведении анализа, инвестор находит устойчивые, регулярно возникающие конфигурации.

Фундаментальный анализ.
Изучение движения цен под воздействием макроэкономических факторов — это и есть фундаментальный анализ. Он способствует пониманию основного тренда на рынке, то есть преобладающего направления движения рыночной цены.
Валютный курс, как известно, формируется в основном под влиянием некоторых факторов, которые определяют соотношения спроса и предложения различных валют. На динамику движения валютного курса каждого, отдельно взятого государства, основное влияние оказывает конкурентоспособность на мировых рынках всех товаров производимых в нём. Изменение которой всегда зависит от уровня техники и производственных технологий, а также от изменения процентных ставок ЦБ.



Основная цель инвестиционного портфеля

Главная цель, которую преследует инвестор, имеющий под своим управлением валютный портфель — это стремление получить необходимый уровень предполагаемой доходности, при более низком уровне возникающего риска.
Достигается данная цель двумя способами:
1. Используется диверсификацию валютных инструментов в составе портфеля, путём распределения свободного капитала инвестора между различными валютными парами, таким образом, чтобы падение стоимости одной их составляющих, мгновенно компенсировалось ростом на другой.
2. Тщательный подбор финансовых инструментов.
3. Плюс, на международном валютном рынке имеются статистически связанные между собой валюты, которые можно применять в инвестиционной деятельности, чтобы уменьшить риск инвестиционного портфеля.

Эффективный инвестиционный портфель всегда формируется и управляется путём адекватной оценки всевозможных валютных рисков и их уменьшении.
Самыми важными параметрами для инвестора в процессе его деятельности являются ожидаемая доходность валютного портфеля и возможный риск. Полная оценка этих значений основывается на применении математических и статистических методов при подборе финансовых составляющих.
Вложение денежных средств в различные валютные инструменты и построение валютного портфеля, гораздо выгодней для любого инвестора, чем помещать свои сбережения в банк под проценты. Полученный доход от операций на международном валютном рынке при грамотном управлении с лихвой покроет все убытки, которые могут возникать в то время, пока инвестор держит свой валютный портфель.



портфельное инвестирование — полезные учебники к изучению

И напоследок, литературы по изучению инвестиционного портфеля, оптимизации и присущих рисках, в интернете не так уж и много, а действительно представляющую ценную информацию, так и вообще можно пересчитать по пальцам.
Мы подобрали Вам по отзывам читателей несколько книг пользующихся огромной популярностью.
Цена их не так уж и велика, а вот знания, которые они дают достойны к изучению:

Где без наценок приобрести?

  1. Заходим


    СЮДА

  2. В строке поиска вписываем автора и название книги, нажимаем «Найти»
  3. После ознакомления, делаем заказ «в корзину», и еще раз «в корзину»
  4. На новой странице, Вас попросят оформить заказ и зарегистрироваться

  • Питер Линч . Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора;
  • Уильям Бернстайн. Разумное распределение активов. Как построить свой портфель с максимальной доходностью и минимальным риском;
  • А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций;
  • Мэри Баффет, Дэвид Кларк. Инвестиционный портфель Уоррена Баффета. Как Уоррен Баффет выбирает акции и вкладывает в них деньги

Обсуждение закрыто.

Проголосуйте за Ваш выбор

Опрос: ваш Форекс брокер

Просмотр результатов

Загрузка ... Загрузка ...
Советники Форекс
Яндекс.Метрика